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Monday, October 30, 2017

Aula 20: CAPM

Na nossa vigésima aula de finanças apresentamos o CAPM, sua estimação e iniciamos a discussão sobre a seção transversal dos retornos dos ativos. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

The Econometrics of Financial Markets - John Y. Campbell, Andrew W. Lo and A. Craig MacKinlay [Cap. 5 e 6]

E. F. Fama and K. R. French. The capital asset pricing model: theory and evidence. Journal of Economic Perspectives, v. 18, p. 25-46, 2004.